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システムトレードにおける優位生

自動売買(EA等)を含むシステムトレードと裁量トレードの優位性の違いとは何でしょうか?

一般的に、システムトレードは「自分もしくは他人が作った作品をコピーする職人の領域」、裁量トレードは「毎回新しい作品を作り出すアーティストの領域」と言われます。
どちらの方法にもメリットデメリットはありますが、どちらにしても優位性を考え、優位な側に立ってトレードをしないとなりません。

では、優位性とはどういったことでしょうか?
裁量トレードには2つの優位性があると言われています。

1.トレンドの変化に迅速に対応出来るため、相場の状況に応じたトレード戦略、戦術を選択できる。
2.資金やトレードに充てられる時間など、トレーダーの個別事情を考慮して、ひとつのトレードテクニックを様々にカスタマイズできる。

しかし、ストレス要因の影響によって成果が不安定になることが最大のデメリットでもあります。

システムトレードはその逆で、相場状況に応じて迅速な対応ができない、手法をカスタマイズするには膨大な時間がかかる、というデメリットはありますが、長期的な目で見れば成果が安定するということになります。

ですので、裁量トレードは、「相場状況に応じてトレードをすることが優位性」であり、システムトレードは、「長期的に使い続けることが優位性」ということになります。

では、システムトレードのメリットと裁量トレードのメリットを融合させる方法はないのでしょうか?

私個人的には、「ある」と考えています。
それは、「運用ルール」に基づいてトレードすることです。
システムトレードは、トレードロジックは決まっていますので、1回1回のトレードで頭を悩ませる必要はありませんが、相場状況に応じて柔軟に対応することができません。
それを「運用ルール」でカバーすることだと考えています。

例えば、以前、私はある先物トレードのシステムを徹底的に検証したことがあります。
ロジックは非公開ですのでそのシステムが出すシグナルに従うことが大前提となります。
ある期間、ロジック通りにすべてのシグナルにエントリーした場合、

PF 1.01 勝率 45%

というシステムでしたが、「運用ルール」を定めてトレードした場合、

PF 1.80 勝率 65%

になります。

「運用ルール」とは、そのシステムを検証して、システムが苦手とする相場では、システムをシャットダウンする(エントリーしない)ということです。

・月初、月末は稼働させない。
・寄り付きでギャップが開いた場合は、初回のシグナルは見送る
・ポジションは持ち越さない。プラスであってもマイナスであっても、必ず手じまいする
・NR7の日にはトレードしない
・前日、xxpoint以上動いた翌日の初回シグナルは見送る

といったような、検証に基づいてルール化した結果です。


上にも書きましたが、システムトレードですので1回1回のトレードで買うか売るかを悩む必要はありません。
買うか売るかは、システムがテクニカルに基づいて判断します。
ですので、トレーダーがとるべき行動は、システムを稼働するのか稼働しないのか、だけになります。


私は、バックテストの結果で見込みがあるシステムであれば、どのようなシステムでも十分な利益を得られるものだと考えています。
もちろん、性格的に合わないシステムというのもありますから、すべてのシステムがストレスなく使えるということではありません。
本来なら自動売買などは、ほったらかしで資金が増えていけば文句はありません。
しかし、ほったらかしで資金が増えることは、まずありません(私がそのようなシステムを知らないだけかも知れません)。
よってシステムトレードで利益を出すこと、それは、、優位な側に立って、徹底検証した上に運用ルールを定め、機械的にトレードすることだと思います。

Comment

838 2009.11.28 Sat 11:27  偽魔術師 #-
シオンさん、お久しぶりです。

やっぱり勝っている人は自ら検証することで、その手法に対して信頼を置いているのですね。
何も検証せずに3連敗したりすると使えないと思ってしまいますね。

ところでシオンさんのしている検証とはプログラミングを使ったバックテストでしょうか?
それとも過去のチャートを表示させて右側に進んでいく検証ですか?

ほったらかしで勝手に資金がグイグイ増えていくシステムが欲しいです(笑)
  [URL][Edit]
839 2009.11.28 Sat 14:09  シオン #-
偽魔術師さん こんにちは^^
そうなんですよね。
システムトレードは、連敗すると使い続けるのにストレスがありますよね。
でも、システムトレードは、バックテスト結果で見込みがあるシステムの場合、使い続けることが優位生ですので、その辺りの兼ね合いが問題ですね。

私の検証方法は、またくの手動です。
自前のシステムだとロジックがすべて分かっていますので、エクセルなんかでも検証できると思いますが、他の人が作ったロジックの場合、ブラックボックスになっていてプログラム的な検証ができません。

システムトレードで運用ルールを作る場合、エントリーポイントを抜き出し、時間、月末月初、曜日、日英米の休場、NR7、前日動いたpips数、その他もろもろに分類し、勝率が悪いエントリーポイントを抜き出して、運用ルールを決めてますよ!
  [URL][Edit]






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2011/03未稼働
2011/04未稼働
  
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